투자 Idea #10 향후 FED 기준금리 예측하는 방법이 있다?

 

 

 

 

안녕하세요 오늘은 향후 미연방준비제도(Fed)가 금리를 올릴지 동결할지 내릴지 알아보는 과정에서 여러 시장참여자들이나 금리선물거래자들이 예측하는 금리를 통계 내어 나타내주는 사이트에 대해서 소개해드리겠습니다.

 

 

 

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CME(시카고 상품거래소) FED watch

 

CME FedWatch Tool - CME Group

 

 

위 링크에 들어가게 되시면 아래와 같이 D-day 형식으로 다음 FOMC 회의까지의 남은 일수와 Fed watch Tool 그래프가 나타나있는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

 

간단하게 설명해 보면 지금 22323에 선택되어 있는데 이는 23/3/22일로 읽으면 되고 3523은 23/5/3일 이렇게 읽으시면 됩니다.  

 

그리고 450~475(current)는 확률이 0.0% / 475~500는 93.7% / 500~525는 6.3%인 것을 확인할 수 있는데 여기서 알 수 있는 점은 시장참여자들이 2023/3/22 fomc 회의 이후 시장참여자들이 93.7% 확률로 금리를 25bp 인상할 것이라고 보고 있고 나머지 6.3%확률로 50bp를 인상할 것이라고 예측하고 있음을 알 수 있습니다.

 

 

 

너무 강한 고용 / 실직후 단기적인 고용도 지표에 포함된느낌?

 

 

또 이 예측되는 퍼센트 비율은 향후 경제지표(비농업고용지표, 실업급여수당) 같은 지표가 나오게 되면 그 지표에 따라 퍼센트 비율은 변동될 수 있습니다. 이번에도 원래 50bp인상은 예측자체에도 포함이 안 됐었는데 비농업 고용지수가 너무 강력하게 나온 나머지 금리동결확률은 0%로 되고 50bp 인상확률이 6.3%까지 뛴 점을 볼 수 있습니다.

 

 

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연준 의원들이 예측하는 향후 금리

 

 

그다음 왼쪽 메뉴판에  Dot piot - chart를 클릭해 보시면 아래와 같이 점도표가 나오는 것을 볼 수 있습니다.

 

2022년에 되어있는 19개의 점은 19명의 연준위원들입니다. 하늘색점은 연준 위원들 의견의 중앙값(평균값)이고  빨간색점은 Fed fund Future에서 선물시장에서 생각하는 금리 지점입니다. 위의 도표를 보시면 2023년 연준의원들은 5%~5.25%가 유력하다고 보고 있고 시장참여자들은 4.75%에서 더 못올린다고 예측을 하고 있는 모습을 볼 수 있습니다.  2024년에도 연준은 4%대를 유지할 것이다라고 보고 있고 시장참여자들은 아니다 3%로 내려갈 것이다라고 보고 있는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

 

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오늘은 연준의원이나 시장참여자들의 향후 금리예측결과에 대해서 알아보았는데요 만약 저대로만 정말 좋겠지만  앞으로는 지구온난화가 심해지면서 기후변화, 자연재해등에 따른 천재지변과 같은 상황들이 예전보다 자주 발생할 수 있기 때문에 참고만 하시면 정말 좋은 사이트인 것 같습니다.